퀀트 투자란? 데이터로 주식을 선택하는 스마트한 투자법!

퀀트 투자란?

퀀트 투자는 수학적 모델과 데이터 분석을 활용한 투자 전략이에요. 쉽게 말해, 감(直感)으로 투자하는 것이 아니라, 데이터와 숫자에 기반한 투자 방식이라고 보면 돼요.

🔹 퀀트 투자는 어떻게 하는 건가요?

퀀트 투자는 보통 아래와 같은 과정으로 이루어집니다.
1️⃣ 투자 기준(팩터) 정하기

• 어떤 종목을 살지 정하기 위해 특정한 기준(팩터, Factor)을 사용해요.
• 예를 들어, 다음과 같은 조건을 만족하는 주식을 찾을 수 있어요.
  • 저평가주 찾기: PER, PBR이 낮은 주식
  • 성장주 찾기: 매출 성장률이 높은 기업
  • 모멘텀 투자: 최근 6개월간 주가가 많이 오른 종목

2️⃣ 데이터로 스크리닝 (종목 필터링)

• 위에서 정한 기준을 이용해 수백~수천 개의 주식 중에서 좋은 주식을 걸러냅니다.
• 예를 들어, "PER이 10 이하 + ROE가 15% 이상인 주식"을 찾는 거죠.

3️⃣ 포트폴리오 구성

• 위에서 고른 종목들로 포트폴리오를 만들고, 일정 기간마다 리밸런싱(재조정)합니다.
• 예를 들어, 3개월마다 수익률이 낮은 종목을 버리고, 새로운 종목을 추가하는 방식이죠.

4️⃣ 백테스트(Backtesting) 진행

• 과거 데이터를 활용해, 이 전략이 실제로 수익이 났을지 확인해요.
• 만약 과거 10년 동안 수익률이 낮았다면 전략을 수정해야겠죠?

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🔹 퀀트 투자, 왜 좋은가요?

✔ 감정 개입이 없다 → 인간의 감정을 배제하고, 철저히 데이터 기반으로 투자
✔ 검증된 전략 사용 → 과거 데이터를 통해 미리 테스트 가능
✔ 효율적인 투자 가능 → 방대한 종목을 한 번에 분석 가능

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🔹 퀀트 투자 예시

✅ 저평가주 투자 (Value Investing 퀀트 전략)

• PER 10 이하 + PBR 1 이하 + ROE 15% 이상인 종목을 매수

✅ 모멘텀 투자 (Momentum Investing)

• **최근 6개월간 주가 상승률 상위 10%**인 종목을 매수

✅ 배당 성장주 투자

• 연속 10년 이상 배당 증가 + 배당수익률 3% 이상 종목을 매수

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🔹 퀀트 투자, 어떻게 시작할까요?

🔹 초보자는 퀀트 기반 ETF 투자부터 시작하는 것도 좋아요!

• 📈 QMOM (모멘텀 ETF)
• 💰 SPYV (저평가주 ETF)
• 🏦 SCHD (배당 성장주 ETF)

혹은, 직접 **Excel, Python, 또는 퀀트 투자 플랫폼(파이썬, 파인더, 블룸버그 등)**을 활용해서 전략을 만들 수도 있어요.

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📌 한 줄 요약:
퀀트 투자는 "데이터 기반으로 종목을 선정하고, 일정한 규칙에 따라 자동으로 투자하는 방법"이에요. 감정 없이 투자하고 싶다면, 퀀트 투자를 한번 고려해보세요! 😊